PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с MAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVM и MAG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и MAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и MAG Silver Corp. (MAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.82%
193.13%
SVM
MAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.16

MAG:

0.65

Коэф-т Сортино

SVM:

0.63

MAG:

1.21

Коэф-т Омега

SVM:

1.08

MAG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.12

MAG:

0.61

Коэф-т Мартина

SVM:

0.39

MAG:

2.56

Индекс Язвы

SVM:

23.19%

MAG:

12.25%

Дневная вол-ть

SVM:

55.43%

MAG:

48.29%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

MAG:

-81.82%

Текущая просадка

SVM:

-72.89%

MAG:

-33.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$819.46M

MAG:

$1.62B

EPS

SVM:

$0.36

MAG:

$0.75

Коэффициент P/E

SVM:

10.33

MAG:

20.64

Коэффициент PEG

SVM:

0.00

MAG:

0.00

Коэффициент P/S

SVM:

3.08

MAG:

0.00

Коэффициент P/B

SVM:

1.14

MAG:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$223.77M

MAG:

$31.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$96.91M

MAG:

-$513.97K

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$125.73M

MAG:

$41.11M

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у MAG с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции MAG по среднегодовой доходности: 12.45% против 8.64% соответственно.


SVM

С начала года

25.33%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-22.65%

1 год

14.42%

5 лет

-0.93%

10 лет

12.45%

MAG

С начала года

16.60%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-10.71%

1 год

22.36%

5 лет

5.22%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и MAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c MAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.16
MAG: 0.65
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.63
MAG: 1.21
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.08
MAG: 1.15
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.12
MAG: 0.61
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.39
MAG: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MAG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и MAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.65
SVM
MAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и MAG

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MAG в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.69%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
MAG
MAG Silver Corp.
1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVM и MAG

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки MAG в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и MAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.89%
-33.09%
SVM
MAG

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и MAG

Silvercorp Metals Inc. (SVM) и MAG Silver Corp. (MAG) имеют волатильность 21.40% и 20.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.40%
20.88%
SVM
MAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и MAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и MAG Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию