PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с IAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVM с IAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVM (Silvercorp Metals Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SVM in Silver, IAG in Gold. Over the past 10 years, SVM returned 21.49%/yr vs 16.17%/yr for IAG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SVM и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции IAG по среднегодовой доходности: 21.49% против 16.17% соответственно.

SVM

1 день
-7.19%
1 месяц
0.74%
С начала года
47.00%
6 месяцев
54.41%
1 год
197.51%
3 года*
58.91%
5 лет*
15.10%
10 лет*
21.49%

IAG

1 день
-3.77%
1 месяц
3.19%
С начала года
2.06%
6 месяцев
11.98%
1 год
123.80%
3 года*
80.96%
5 лет*
35.39%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM и IAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		47.00%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
IAG
IAMGOLD Corporation		2.06%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Correlation

The correlation between SVM and IAG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.62

The correlation between SVM and IAG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$2.71B

IAG:

$10.00B

EPS

SVM:

-$0.05

IAG:

$1.73

Коэффициент P/S

SVM:

6.15

IAG:

2.87

Коэффициент P/B

SVM:

2.88

IAG:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$437.11M

IAG:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$254.02M

IAG:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$185.32M

IAG:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с MSB

Доходность на риск

SVM vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVMIAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.06

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.46

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

3.60

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

8.46

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа IAG равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVMIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.06

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SVM и IAG

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и IAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVMIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-95.55%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-34.60%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.86%

-34.60%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.10%

-74.25%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-86.46%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.06%

-31.50%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-56.22%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

14.70%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и IAG

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVMIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.84%

19.64%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.94%

47.15%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.72%

60.49%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.97%

60.24%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

58.52%

+3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и IAG

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.20%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
145.32M
1.03B
(SVM) Общая выручка
(IAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVM и IAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercorp Metals Inc. и IAMGOLD Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
68.8%
55.4%
Активы портфеля
SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

Часто задаваемые вопросы

SVM and IAG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (22.84%) compared to IAG (19.64%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs IAG's -95.55%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и IAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор