PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVM с IAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVM с IAG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVM или IAG.

Корреляция

Корреляция между SVM и IAG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.82%
-9.88%
SVM
IAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.16

IAG:

1.67

Коэф-т Сортино

SVM:

0.63

IAG:

2.29

Коэф-т Омега

SVM:

1.08

IAG:

1.30

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.12

IAG:

1.19

Коэф-т Мартина

SVM:

0.39

IAG:

9.22

Индекс Язвы

SVM:

23.19%

IAG:

10.82%

Дневная вол-ть

SVM:

55.43%

IAG:

59.88%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

IAG:

-95.55%

Текущая просадка

SVM:

-72.89%

IAG:

-67.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$819.46M

IAG:

$4.13B

EPS

SVM:

$0.36

IAG:

$1.50

Коэффициент P/E

SVM:

10.33

IAG:

4.69

Коэффициент PEG

SVM:

0.00

IAG:

31.67

Коэффициент P/S

SVM:

3.08

IAG:

2.53

Коэффициент P/B

SVM:

1.14

IAG:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$223.77M

IAG:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$96.91M

IAG:

$440.37M

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$125.73M

IAG:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 39.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVM имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции IAG немного отстают с 12.41%.

SVM

С начала года

25.33%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-22.65%

1 год

14.42%

5 лет

-0.93%

10 лет

12.45%

IAG

С начала года

39.34%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

27.26%

1 год

90.21%

5 лет

14.84%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и IAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.16
IAG: 1.67
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.63
IAG: 2.29
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.08
IAG: 1.30
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.12
IAG: 1.19
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.39
IAG: 9.22

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
1.67
SVM
IAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и IAG

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.69%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVM и IAG

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.89%
-67.20%
SVM
IAG

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и IAG

Текущая волатильность для Silvercorp Metals Inc. (SVM) составляет 21.40%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что SVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.40%
24.00%
SVM
IAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию