PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVM с IAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVM и IAG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SVM и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.01%
-18.16%
SVM
IAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.10

IAG:

1.43

Коэф-т Сортино

SVM:

0.53

IAG:

2.10

Коэф-т Омега

SVM:

1.06

IAG:

1.26

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.07

IAG:

0.96

Коэф-т Мартина

SVM:

0.24

IAG:

7.56

Индекс Язвы

SVM:

22.34%

IAG:

10.64%

Дневная вол-ть

SVM:

53.91%

IAG:

56.41%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

IAG:

-95.55%

Текущая просадка

SVM:

-73.40%

IAG:

-70.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$802.27M

IAG:

$3.76B

EPS

SVM:

$0.36

IAG:

$1.50

Цена/прибыль

SVM:

10.25

IAG:

4.35

PEG коэффициент

SVM:

0.00

IAG:

31.67

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$223.77M

IAG:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$96.91M

IAG:

$440.37M

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$125.73M

IAG:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 26.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVM имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции IAG немного впереди с 12.04%.


SVM

С начала года

23.00%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-1.15%

5 лет

3.37%

10 лет

11.95%

IAG

С начала года

26.55%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

27.04%

1 год

78.90%

5 лет

21.34%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и IAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.10
IAG: 1.43
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.53
IAG: 2.10
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.06
IAG: 1.26
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.07
IAG: 0.96
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.24
IAG: 7.56

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
1.43
SVM
IAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и IAG

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.69%0.85%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
IAG
IAMGOLD Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVM и IAG

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.40%
-70.21%
SVM
IAG

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и IAG

Silvercorp Metals Inc. (SVM) и IAMGOLD Corporation (IAG) имеют волатильность 15.32% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
14.77%
SVM
IAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab