PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVM и PAAS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.82%
89.07%
SVM
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.16

PAAS:

0.82

Коэф-т Сортино

SVM:

0.63

PAAS:

1.45

Коэф-т Омега

SVM:

1.08

PAAS:

1.17

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.12

PAAS:

0.81

Коэф-т Мартина

SVM:

0.39

PAAS:

3.59

Индекс Язвы

SVM:

23.19%

PAAS:

11.29%

Дневная вол-ть

SVM:

55.43%

PAAS:

49.52%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

SVM:

-72.89%

PAAS:

-28.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$819.46M

PAAS:

$9.41B

EPS

SVM:

$0.36

PAAS:

$0.31

Коэффициент P/E

SVM:

10.33

PAAS:

82.16

Коэффициент PEG

SVM:

0.00

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

SVM:

3.08

PAAS:

3.34

Коэффициент P/B

SVM:

1.14

PAAS:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$223.77M

PAAS:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$96.91M

PAAS:

$458.98M

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$125.73M

PAAS:

$920.25M

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 27.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVM имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции PAAS немного отстают с 12.09%.


SVM

С начала года

25.33%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-22.65%

1 год

14.42%

5 лет

-0.93%

10 лет

12.45%

PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.16
PAAS: 0.82
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.63
PAAS: 1.45
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.08
PAAS: 1.17
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.12
PAAS: 0.81
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.39
PAAS: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.82
SVM
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и PAAS

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PAAS в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.69%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок SVM и PAAS

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.89%
-28.15%
SVM
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и PAAS

Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS) имеют волатильность 21.40% и 21.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.40%
21.14%
SVM
PAAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию