Сравнение SVM с PAAS
SVM (Silvercorp Metals Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SVM returned 14.03%/yr vs 11.18%/yr for PAAS. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SVM и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.18% соответственно.
SVM
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 29.87%
- 1 год
- 136.38%
- 3 года*
- 56.39%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 11.73%
PAAS
- 1 день
- 7.41%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- -15.62%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 49.00%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 8.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $154.66M | $165.84M | $227.37M | |
| $19.83M | $22.80M | $38.78M |
Сравнение доходности по годам SVM и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 29.87% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.34% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between SVM and PAAS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г. | 0.68 |
The correlation between SVM and PAAS shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SVM:
$2.39B
PAAS:
$20.33B
SVM:
-$0.05
PAAS:
$3.12
SVM:
5.44
PAAS:
4.89
SVM:
2.54
PAAS:
2.77
SVM:
$437.11M
PAAS:
$4.02B
SVM:
$254.02M
PAAS:
$1.76B
SVM:
$185.32M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. PAAS — Ранг доходности на риск
SVM
PAAS
Сравнение SVM c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.75 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.77 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и PAAS
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -85.10% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -38.84% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | -38.84% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -57.39% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -66.74% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | -29.37% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.49% | -41.60% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 18.02% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и PAAS
Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 13.21% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.67% | 41.79% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.75% | 56.60% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 48.37% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.42% | 49.61% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и PAAS
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PAAS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.23% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVM и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVM и PAAS
SVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
SVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
SVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVM and PAAS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (17.42%) compared to PAAS (13.21%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs PAAS's -85.10%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVM и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор