PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVM и AEM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.21%
183.61%
SVM
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.11

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

SVM:

0.55

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

SVM:

1.07

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.07

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

SVM:

0.25

AEM:

19.13

Индекс Язвы

SVM:

23.14%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

SVM:

55.78%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

SVM:

-73.18%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$824.01M

AEM:

$60.38B

EPS

SVM:

$0.36

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

SVM:

10.53

AEM:

31.65

Коэффициент PEG

SVM:

0.00

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

SVM:

3.09

AEM:

7.29

Коэффициент P/B

SVM:

1.16

AEM:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$223.77M

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$96.91M

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$125.73M

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.17%. За последние 10 лет акции SVM уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.13% соответственно.


SVM

С начала года

24.00%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-20.21%

1 год

5.55%

5 лет

0.87%

10 лет

11.87%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

37.64%

1 год

86.13%

5 лет

17.27%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.11
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.55
AEM: 3.27
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.07
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.07
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.25
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
2.86
SVM
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и AEM

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AEM в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.70%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SVM и AEM

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.18%
-4.02%
SVM
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и AEM

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
14.01%
SVM
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию