Сравнение PB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PB или SCHD.
Основные характеристики
| PB | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.42% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 51.19% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.65% | 11.32% |
| Макс. просадка | -47.89% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PB и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PB и SCHD
С начала года, PB показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и SCHD
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 2.80% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 1.79% | 1.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PB и SCHD
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PB и SCHD
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.