PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PB с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.61%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.25% соответственно.

PB

1 день
0.28%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
2.39%
1 год
-1.33%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.83%
10 лет*
6.84%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SPYPB с CFRPB с ORIPB с XLFPB с UBSIPB с RF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.88

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.32

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.05

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

3.55

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между PB и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и SCHD

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.50%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PB и SCHD

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-33.37%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-12.74%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-16.85%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-33.37%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-3.43%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-3.34%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

3.75%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и SCHD

Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.33%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

7.96%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

15.69%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

14.40%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

16.70%

+14.27%