PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.61%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.84% против 14.14% соответственно.

PB

1 день
0.28%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
2.39%
1 год
-1.33%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.83%
10 лет*
6.84%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PB:
PB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с ORIPB с XLFPB с UBSIPB с RF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.53

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.55

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

7.31

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между PB и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и VOO

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.50%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PB и VOO

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-33.99%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-11.98%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-24.52%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-33.99%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-5.55%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-3.72%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.55%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и VOO

Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.34%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

9.47%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

18.11%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

16.82%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

17.99%

+12.98%