PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PB и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
239.32%
602.93%
PB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PB:

0.73

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

PB:

1.24

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

PB:

1.14

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

PB:

0.80

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

PB:

2.74

VOO:

14.77

Индекс Язвы

PB:

6.63%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

PB:

25.08%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

PB:

-47.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PB:

-11.26%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 13.08% соответственно.


PB

С начала года

14.45%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

29.42%

1 год

16.06%

5 лет

4.02%

10 лет

5.91%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.732.25
Коэффициент Сортино PB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.242.98
Коэффициент Омега PB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.42
Коэффициент Кальмара PB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.31
Коэффициент Мартина PB, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.7414.77
PB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.25
PB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и VOO

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
3.02%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.34%1.79%1.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PB и VOO

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-2.47%
PB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PB и VOO

Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.10%
3.75%
PB
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab