Сравнение PB с RF
PB (Prosperity Bancshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PB returned 5.34%/yr vs 15.25%/yr for RF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.34% против 15.25% соответственно.
PB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 5.34%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам PB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | -1.35% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between PB and RF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between PB and RF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PB:
$6.74B
RF:
$23.78B
PB:
$5.50
RF:
$2.51
PB:
12.28
RF:
10.90
PB:
5.03
RF:
2.52
PB:
$1.29B
RF:
$9.62B
PB:
$930.60M
RF:
$7.29B
PB:
$674.35M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. RF — Ранг доходности на риск
PB
RF
Сравнение PB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.76 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.23 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.32 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.18 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PB и RF
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -92.65% | +44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -18.45% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -32.35% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -40.99% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -60.73% | +18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -9.77% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -31.08% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 7.67% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и RF
Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 6.14%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 17.88% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 24.75% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 31.53% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 35.92% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и RF
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.49% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PB and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to PB (6.14%). In terms of maximum drawdown, PB dropped -47.89% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор