PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с ORI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PB с ORI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PB (Prosperity Bancshares, Inc.) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PB in Banks - Regional, ORI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PB returned 5.34%/yr vs 14.96%/yr for ORI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PB и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 5.34% против 14.96% соответственно.

PB

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.87%
1 год
0.21%
3 года*
7.55%
5 лет*
0.73%
10 лет*
5.34%

ORI

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-9.97%
1 год
5.72%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.59%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PB и ORI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.35%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
ORI
Old Republic International Corporation		-13.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%

Correlation

The correlation between PB and ORI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1998 г.

0.44

The correlation between PB and ORI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PB:

$5.50

ORI:

$5.45

Коэффициент P/E

PB:

12.28

ORI:

6.79

Коэффициент PEG

PB:

7.84

ORI:

2.75

Коэффициент P/S

PB:

5.03

ORI:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

PB:

$1.29B

ORI:

$9.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PB:

$930.60M

ORI:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

PB:

$674.35M

ORI:

$911.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

Old Republic International Corporation

Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с XLFPB с UBSIPB с RF
Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с SCHDORI с COSTORI с VYM

Доходность на риск

PB vs. ORI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBORIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.25

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.46

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.36

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

0.95

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. ORI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ORI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBORIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PB и ORI

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и ORI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBORIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-66.19%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-16.18%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-16.18%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-20.36%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-47.78%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-15.31%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-14.54%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

6.06%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и ORI

Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBORIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.41%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

17.96%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

22.82%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

22.22%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

26.12%

+4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и ORI

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ORI в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORI
Old Republic International Corporation		9.95%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.49%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PB и ORI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.40B
(PB) Общая выручка
(ORI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PB and ORI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PB has higher volatility (6.14%) compared to ORI (5.41%). In terms of maximum drawdown, PB dropped -47.89% vs ORI's -66.19%.

ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PB и ORI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор