PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PB с ORI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PB и ORI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PB и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,547.75%
1,235.83%
PB
ORI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PB:

0.73

ORI:

1.51

Коэф-т Сортино

PB:

1.24

ORI:

1.90

Коэф-т Омега

PB:

1.14

ORI:

1.29

Коэф-т Кальмара

PB:

0.80

ORI:

3.06

Коэф-т Мартина

PB:

2.74

ORI:

8.20

Индекс Язвы

PB:

6.63%

ORI:

3.56%

Дневная вол-ть

PB:

25.08%

ORI:

19.32%

Макс. просадка

PB:

-47.89%

ORI:

-66.28%

Текущая просадка

PB:

-11.26%

ORI:

-7.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PB:

$7.47B

ORI:

$9.24B

EPS

PB:

$4.69

ORI:

$3.49

Цена/прибыль

PB:

16.72

ORI:

10.44

PEG коэффициент

PB:

4.26

ORI:

-0.85

Общая выручка (12 мес.)

PB:

$1.75B

ORI:

$8.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PB:

$1.75B

ORI:

$7.97B

EBITDA (12 мес.)

PB:

$601.95M

ORI:

$599.90M

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью 26.81%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 5.91% против 18.91% соответственно.


PB

С начала года

14.45%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

29.42%

1 год

16.06%

5 лет

4.02%

10 лет

5.91%

ORI

С начала года

26.81%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

19.05%

1 год

28.11%

5 лет

19.45%

10 лет

18.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PB c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.731.51
Коэффициент Сортино PB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.241.90
Коэффициент Омега PB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.29
Коэффициент Кальмара PB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.06
Коэффициент Мартина PB, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.748.20
PB
ORI

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ORI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
1.51
PB
ORI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и ORI

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ORI в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
3.02%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.34%1.79%1.40%
ORI
Old Republic International Corporation
2.98%3.40%7.95%13.75%4.49%7.53%9.52%4.11%4.56%4.59%5.77%4.82%

Просадки

Сравнение просадок PB и ORI

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и ORI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-7.41%
PB
ORI

Волатильность

Сравнение волатильности PB и ORI

Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 6.10%, в то время как у Old Republic International Corporation (ORI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.10%
6.52%
PB
ORI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PB и ORI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab