PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.61%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.84% против 14.06% соответственно.

PB

1 день
0.28%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
2.39%
1 год
-1.33%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.83%
10 лет*
6.84%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosperity Bancshares, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с CFRPB с ORIPB с XLFPB с UBSIPB с RF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PB
Ранг доходности на риск PB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.49

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.53

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

7.27

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между PB и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и SPY

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.50%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PB и SPY

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-55.19%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-12.05%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-24.50%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-33.72%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-5.53%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.09%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.54%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PB и SPY

Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 4.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.35%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

9.50%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

19.06%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

17.06%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

17.92%

+13.05%