PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PB и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,547.75%
735.95%
PB
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PB:

0.73

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

PB:

1.24

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

PB:

1.14

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

PB:

0.80

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

PB:

2.74

SPY:

14.43

Индекс Язвы

PB:

6.63%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

PB:

25.08%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

PB:

-47.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PB:

-11.26%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.97% соответственно.


PB

С начала года

14.45%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

29.42%

1 год

16.06%

5 лет

4.02%

10 лет

5.91%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.732.21
Коэффициент Сортино PB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.242.93
Коэффициент Омега PB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.41
Коэффициент Кальмара PB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.26
Коэффициент Мартина PB, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.7414.43
PB
SPY

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.21
PB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и SPY

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
3.02%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.34%1.79%1.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PB и SPY

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-2.74%
PB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PB и SPY

Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.10%
3.72%
PB
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab