PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PB с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PB и XLF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PB и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,613.56%
464.89%
PB
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PB:

0.57

XLF:

2.30

Коэф-т Сортино

PB:

1.03

XLF:

3.29

Коэф-т Омега

PB:

1.12

XLF:

1.42

Коэф-т Кальмара

PB:

0.63

XLF:

4.47

Коэф-т Мартина

PB:

2.18

XLF:

15.00

Индекс Язвы

PB:

6.60%

XLF:

2.15%

Дневная вол-ть

PB:

25.16%

XLF:

14.05%

Макс. просадка

PB:

-47.89%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

PB:

-12.26%

XLF:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, PB показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.63% соответственно.


PB

С начала года

13.17%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

27.45%

1 год

16.88%

5 лет

3.79%

10 лет

5.89%

XLF

С начала года

29.84%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

17.23%

1 год

32.30%

5 лет

11.58%

10 лет

13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PB c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.672.30
Коэффициент Сортино PB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.173.29
Коэффициент Омега PB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.42
Коэффициент Кальмара PB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.754.47
Коэффициент Мартина PB, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.5415.00
PB
XLF

Показатель коэффициента Шарпа PB на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PB и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
2.30
PB
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PB и XLF

Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XLF в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
3.05%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.34%1.79%1.40%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.00%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PB и XLF

Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.26%
-5.98%
PB
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности PB и XLF

Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.91%
4.33%
PB
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab