Сравнение PB с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PB и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PB и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | -1.61% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.45% соответственно.
PB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 6.84%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. XLF — Ранг доходности на риск
PB
XLF
Сравнение PB c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PB | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.16 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PB и XLF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и XLF
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.50% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PB и XLF
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -82.69% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -14.79% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.81% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -42.86% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -11.89% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -20.10% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.96% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и XLF
Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.90% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PB | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.76% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 11.45% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 19.25% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 18.69% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 22.18% | +8.79% |