Сравнение PB с CFR
PB (Prosperity Bancshares, Inc.) and CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PB returned 7.17%/yr vs 12.53%/yr for CFR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PB и CFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PB показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции PB уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.53% соответственно.
PB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.17%
CFR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам PB и CFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 6.91% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 20.91% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
Correlation
The correlation between PB and CFR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1998 г. | 0.65 |
The correlation between PB and CFR shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PB:
$5.50
CFR:
$13.92
PB:
13.20
CFR:
10.84
PB:
8.42
CFR:
1.00
PB:
5.40
CFR:
2.60
PB:
$1.29B
CFR:
$2.79B
PB:
$930.60M
CFR:
$1.66B
PB:
$674.35M
CFR:
$658.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PB vs. CFR — Ранг доходности на риск
PB
CFR
Сравнение PB c CFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PB | CFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.78 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.51 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PB и CFR
Максимальная просадка PB за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PB и CFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PB | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -56.86% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -12.95% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -27.43% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -45.62% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -56.86% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | 0.00% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.81% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 6.56% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PB и CFR
Текущая волатильность для Prosperity Bancshares, Inc. (PB) составляет 5.37%, в то время как у Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PB | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.29% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 14.83% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 22.03% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 30.15% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 33.20% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PB и CFR
Дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CFR в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.67% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.28% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PB и CFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosperity Bancshares, Inc. и Cullen/Frost Bankers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PB and CFR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFR has higher volatility (6.29%) compared to PB (5.37%). In terms of maximum drawdown, PB dropped -47.89% vs CFR's -56.86%.
CFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PB и CFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор