Сравнение ORI с RCEL
ORI (Old Republic International Corporation) and RCEL (AVITA Medical, Inc.) are both stocks. ORI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RCEL operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ORI returned 15.68%/yr vs -24.60%/yr for RCEL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORI и RCEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORI показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у RCEL с доходностью 26.38%.
ORI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 15.01%
RCEL
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- -26.48%
- 3 года*
- -32.04%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORI и RCEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | -13.14% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | -3.20% |
RCEL AVITA Medical, Inc. | 26.38% | -73.05% | -6.71% | 107.88% | -44.91% | -35.52% | -59.16% | 19.89% |
Correlation
The correlation between ORI and RCEL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between ORI and RCEL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORI:
$5.45
RCEL:
-$0.46
ORI:
0.74
RCEL:
5.88
ORI:
$9.37B
RCEL:
$72.35M
ORI:
$3.23B
RCEL:
$58.86M
ORI:
$911.00M
RCEL:
-$12.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORI vs. RCEL — Ранг доходности на риск
ORI
RCEL
Сравнение ORI c RCEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и AVITA Medical, Inc. (RCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORI | RCEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.51 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.78 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORI | RCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.33 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.37 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ORI и RCEL
Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки RCEL в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и RCEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORI | RCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -94.08% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -51.63% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -84.27% | +68.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -85.15% | +64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -92.10% | +77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -72.25% | +57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 33.83% | -27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORI и RCEL
Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 4.97%, в то время как у AVITA Medical, Inc. (RCEL) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORI | RCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 18.96% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 48.18% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 90.25% | -67.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 74.90% | -52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 74.18% | -48.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORI и RCEL
Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, тогда как RCEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 9.91% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
RCEL AVITA Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORI и RCEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и AVITA Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORI и RCEL
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 19.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.88M при выручке в 19.25M, что соответствует операционной рентабельности 87.7%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
RCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.61M при выручке в 19.25M, что соответствует чистой рентабельности -55.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORI and RCEL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCEL has higher volatility (18.96%) compared to ORI (4.97%). In terms of maximum drawdown, ORI dropped -66.19% vs RCEL's -94.08%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORI и RCEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор