Сравнение ORI с COST
ORI (Old Republic International Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ORI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORI returned 14.96%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORI показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции ORI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.96% против 22.34% соответственно.
ORI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 14.96%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам ORI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | -13.49% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ORI and COST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ORI:
$5.45
COST:
$26.51
ORI:
6.79
COST:
36.29
ORI:
2.75
COST:
2.84
ORI:
0.74
COST:
1.09
ORI:
$9.37B
COST:
$293.59B
ORI:
$3.23B
COST:
$11.12B
ORI:
$911.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORI vs. COST — Ранг доходности на риск
ORI
COST
Сравнение ORI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.44 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.88 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ORI и COST
Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -53.39% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -18.95% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -20.74% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -31.40% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.78% | -31.40% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -12.11% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -13.36% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 9.86% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORI и COST
Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 5.41%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.05% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.83% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 19.12% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 22.73% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 21.95% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORI и COST
Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ORI Old Republic International Corporation | 9.95% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORI и COST
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORI and COST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to ORI (5.41%). In terms of maximum drawdown, ORI dropped -66.19% vs COST's -53.39%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор