PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ORI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Republic International Corporation (ORI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORI
Old Republic International Corporation		-7.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ORI показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ORI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.15% против 12.25% соответственно.

ORI

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-0.62%
1 год
8.89%
3 года*
25.08%
5 лет*
21.69%
10 лет*
16.15%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Republic International Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с PBORI с COSTORI с VYM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ORI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.88

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.32

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.05

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

3.55

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Корреляция

Корреляция между ORI и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORI и SCHD

Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORI
Old Republic International Corporation		9.30%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ORI и SCHD

Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ORISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-33.37%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.74%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-16.85%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.78%

-33.37%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-3.43%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-3.34%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.75%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ORI и SCHD

Old Republic International Corporation (ORI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ORI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.33%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

7.96%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

15.69%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

14.40%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

16.70%

+9.29%