PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORI с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORI с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ORI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Republic International Corporation (ORI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORI и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORI
Old Republic International Corporation		-7.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, ORI показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ORI превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.22% соответственно.

ORI

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-0.62%
1 год
8.89%
3 года*
25.08%
5 лет*
21.69%
10 лет*
16.15%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Republic International Corporation

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с PBORI с COSTORI с SCHD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

ORI vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.19

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.70

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.56

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

6.86

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORI vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между ORI и VYM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORI и VYM

Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORI
Old Republic International Corporation		9.30%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ORI и VYM

Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-56.98%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.32%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-15.84%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.78%

-35.21%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-4.91%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-7.25%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.57%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ORI и VYM

Old Republic International Corporation (ORI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ORI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.60%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

7.96%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

15.14%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

13.97%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

16.33%

+9.66%