PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ORI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Republic International Corporation (ORI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORI
Old Republic International Corporation		-7.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ORI показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ORI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.06% соответственно.

ORI

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-0.62%
1 год
8.89%
3 года*
25.08%
5 лет*
21.69%
10 лет*
16.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Republic International Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с RCELORI с VOOORI с PBORI с COSTORI с SCHDORI с VYM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ORI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

7.27

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между ORI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORI и SPY

Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORI
Old Republic International Corporation		9.30%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ORI и SPY

Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ORISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-55.19%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.05%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-24.50%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.78%

-33.72%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-5.53%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-9.09%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.54%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ORI и SPY

Old Republic International Corporation (ORI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ORI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.35%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

9.50%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

19.06%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.06%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.92%

+8.07%