PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORI с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORI с OBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORI (Old Republic International Corporation) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ORI in Insurance - Diversified, OBDC in Credit Services. Over the past 5 years, ORI returned 15.59%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORI и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Republic International Corporation (ORI) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORI показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -8.81%.

ORI

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-9.97%
1 год
5.72%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.59%
10 лет*
14.96%

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORI и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ORI
Old Republic International Corporation		-13.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%2.60%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.08%

Correlation

The correlation between ORI and OBDC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ORI and OBDC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ORI:

$5.45

OBDC:

$1.07

Коэффициент P/E

ORI:

6.79

OBDC:

10.21

Коэффициент PEG

ORI:

2.75

OBDC:

15.34

Коэффициент P/S

ORI:

0.74

OBDC:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

ORI:

$9.37B

OBDC:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORI:

$3.23B

OBDC:

$616.29M

EBITDA (12 мес.)

ORI:

$911.00M

OBDC:

$539.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Republic International Corporation

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с ORI:
ORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с PBORI с SCHDORI с COSTORI с VYM
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

ORI vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORI c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.66

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.83

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.63

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

-1.08

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORI vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORI на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORI и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.66

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ORI и OBDC

Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-56.07%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-23.90%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-23.90%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-28.26%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-20.35%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-10.64%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

13.85%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ORI и OBDC

Текущая волатильность для Old Republic International Corporation (ORI) составляет 5.41%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ORI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.18%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

18.45%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

22.76%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

20.69%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

27.07%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORI и OBDC

Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности OBDC в 13.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORI
Old Republic International Corporation		9.95%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORI и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.40B
342.53M
(ORI) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORI и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Republic International Corporation и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ORI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ORI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ORI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.

Часто задаваемые вопросы

ORI and OBDC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (6.18%) compared to ORI (5.41%). In terms of maximum drawdown, ORI dropped -66.19% vs OBDC's -56.07%.

ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORI и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор