Сравнение PAYX с CPRT
PAYX (Paychex, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PAYX in Staffing & Employment Services, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PAYX returned 9.89%/yr vs 16.40%/yr for CPRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -27.74%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 9.89% против 16.40% соответственно.
PAYX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 14.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам PAYX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 4.64% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between PAYX and CPRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between PAYX and CPRT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYX:
$40.79B
CPRT:
$26.19B
PAYX:
$4.88
CPRT:
$1.59
PAYX:
23.49
CPRT:
17.74
PAYX:
3.75
CPRT:
1.37
PAYX:
6.35
CPRT:
5.94
PAYX:
11.00
CPRT:
3.11
PAYX:
$6.51B
CPRT:
$4.64B
PAYX:
$4.84B
CPRT:
$2.11B
PAYX:
$2.90B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
PAYX
CPRT
Сравнение PAYX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.85 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.53 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYX и CPRT
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -72.49% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.01% | -45.41% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -57.27% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -57.27% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -57.27% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -55.69% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -16.67% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 25.14% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и CPRT
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 10.05%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 13.24% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 21.92% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 26.34% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 26.49% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 27.67% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и CPRT
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 3.86% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и CPRT
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAYX and CPRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (13.24%) compared to PAYX (10.05%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs CPRT's -72.49%.
PAYX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор