Сравнение PAYX с CPRT
PAYX (Paychex, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PAYX in Staffing & Employment Services, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PAYX returned 9.37%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность -10.19%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 9.37% против 17.40% соответственно.
PAYX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.37%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам PAYX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | -10.19% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between PAYX and CPRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between PAYX and CPRT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYX:
$35.50B
CPRT:
$29.29B
PAYX:
$4.53
CPRT:
$1.59
PAYX:
21.73
CPRT:
19.03
PAYX:
1.93
CPRT:
1.47
PAYX:
5.61
CPRT:
6.37
PAYX:
8.85
CPRT:
3.34
PAYX:
$6.33B
CPRT:
$4.64B
PAYX:
$4.68B
CPRT:
$2.11B
PAYX:
$2.09B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
PAYX
CPRT
Сравнение PAYX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -1.02 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.86 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | -1.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и CPRT
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -72.49% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -39.90% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -52.46% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -52.46% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -52.46% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.85% | -52.46% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -16.54% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.77% | 22.42% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и CPRT
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 8.81% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 18.64% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 23.59% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 25.94% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 27.43% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и CPRT
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.50% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и CPRT
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAYX and CPRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYX has higher volatility (9.97%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs CPRT's -72.49%.
PAYX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.33 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор