Сравнение PAYC с NVDY
PAYC (Paycom Software, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, PAYC returned -22.86%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
PAYC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -22.86%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- 13.17%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYC и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.51% | -21.70% | -0.04% | -21.71% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between PAYC and NVDY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.11 |
The correlation between PAYC and NVDY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. NVDY — Ранг доходности на риск
PAYC
NVDY
Сравнение PAYC c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.75 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.22 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.76 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.65 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и NVDY
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -34.08% | -44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -12.81% | -44.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -34.08% | -34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.58% | -5.47% | -69.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -6.15% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 5.21% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и NVDY
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 9.43% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 20.71% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.73% | 27.33% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.22% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.22% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и NVDY
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
PAYC and NVDY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (15.60%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор