Сравнение PAYC с MPWR
PAYC (Paycom Software, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, PAYC returned 12.98%/yr vs 37.72%/yr for MPWR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 72.37%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 12.98% против 37.72% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
Сравнение доходности по годам PAYC и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between PAYC and MPWR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between PAYC and MPWR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.95B
MPWR:
$76.78B
PAYC:
$8.58
MPWR:
$13.89
PAYC:
15.82
MPWR:
112.24
PAYC:
0.59
MPWR:
1.41
PAYC:
3.55
MPWR:
25.63
PAYC:
8.56
MPWR:
20.88
PAYC:
$2.09B
MPWR:
$2.96B
PAYC:
$1.70B
MPWR:
$1.63B
PAYC:
$803.80M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. MPWR — Ранг доходности на риск
PAYC
MPWR
Сравнение PAYC c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.76 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 15.40 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 2.70 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.69 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и MPWR
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -72.27% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -22.45% | -33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -51.65% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -51.65% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -51.65% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | -7.73% | -67.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -17.72% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 8.38% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и MPWR
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 11.88%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 19.38% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 36.53% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.81% | 47.99% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 53.40% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 47.17% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и MPWR
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MPWR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и MPWR
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and MPWR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to PAYC (11.88%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор