Сравнение FOUR с SOFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FOUR с SOFI

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOUR или SOFI.

Корреляция

Корреляция между FOUR и SOFI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FOUR и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FOUR

SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOUR:

0.56

SOFI:

1.61

Коэф-т Сортино

FOUR:

1.06

SOFI:

2.13

Коэф-т Омега

FOUR:

1.15

SOFI:

1.27

Коэф-т Кальмара

FOUR:

0.64

SOFI:

1.14

Коэф-т Мартина

FOUR:

1.85

SOFI:

4.90

Индекс Язвы

FOUR:

14.93%

SOFI:

17.56%

Дневная вол-ть

FOUR:

49.54%

SOFI:

53.61%

Макс. просадка

FOUR:

-69.95%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

FOUR:

-21.30%

SOFI:

-39.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOUR:

$9.34B

SOFI:

$17.72B

EPS

FOUR:

$1.80

SOFI:

$0.39

Цена/прибыль

FOUR:

57.61

SOFI:

41.49

Общая выручка (12 мес.)

FOUR:

$2.44B

SOFI:

$2.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOUR:

$595.40M

SOFI:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

FOUR:

-$621.50M

SOFI:

$254.67M

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью 1.04%.

FOUR

С начала года

-4.71%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

24.97%

1 год

36.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

1.04%

1 месяц

-13.07%

6 месяцев

116.41%

1 год

91.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOUR c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOUR

SOFI

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOUR

SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и SOFI

Ни FOUR, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOUR и SOFI

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FOUR

SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и SOFI

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOUR

SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FOUR с SOFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FOUR и SOFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и SOFI

FOUR

SOFI

Сравнение FOUR c SOFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и SOFI

Просадки

Сравнение просадок FOUR и SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и SOFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество