PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOUR с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOUR с SOFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, FOUR returned -10.80%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOUR и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -17.98%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.

FOUR

1 день
1.25%
1 месяц
25.06%
6 месяцев
-21.64%
С начала года
-17.98%
1 год
-50.01%
3 года*
-9.04%
5 лет*
-10.80%
10 лет*
—

SOFI

1 день
-3.08%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-34.49%
С начала года
-33.84%
1 год
-19.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOUR и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-17.98%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%22.38%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-33.84%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%

Correlation

The correlation between FOUR and SOFI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOUR:

$4.70B

SOFI:

$22.22B

EPS

FOUR:

$1.11

SOFI:

$0.43

Коэффициент P/E

FOUR:

46.34

SOFI:

40.18

Коэффициент P/S

FOUR:

1.20

SOFI:

4.90

Коэффициент P/B

FOUR:

5.87

SOFI:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

FOUR:

$3.33B

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOUR:

$1.17B

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

FOUR:

$503.40M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с PAYCFOUR с BABAFOUR с QQQFOUR с ^SP500TRFOUR с VOOFOUR с NVDA
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

FOUR vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOURSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.34

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-0.13

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.36

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.60

-0.54

FOUR vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOUR и SOFI

Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOURSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-83.32%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-52.96%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-52.96%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.65%

-81.54%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.90%

-46.23%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-51.10%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.95%

31.74%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и SOFI

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOURSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

13.03%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.35%

37.55%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.48%

55.77%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

66.44%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.78%

71.57%

-13.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и SOFI

Ни FOUR, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.00B
(FOUR) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FOUR and SOFI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.69%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs SOFI's -83.32%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOUR и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор