Сравнение FOUR с SOFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FOUR с SOFI

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOUR или SOFI.

Корреляция

Корреляция между FOUR и SOFI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FOUR и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FOUR

SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOUR:

0.44

SOFI:

0.81

Коэф-т Сортино

FOUR:

0.92

SOFI:

1.43

Коэф-т Омега

FOUR:

1.13

SOFI:

1.18

Коэф-т Кальмара

FOUR:

0.51

SOFI:

0.65

Коэф-т Мартина

FOUR:

1.64

SOFI:

3.15

Индекс Язвы

FOUR:

13.39%

SOFI:

15.64%

Дневная вол-ть

FOUR:

49.69%

SOFI:

60.57%

Макс. просадка

FOUR:

-69.95%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

FOUR:

-37.87%

SOFI:

-57.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOUR:

$6.96B

SOFI:

$12.00B

EPS

FOUR:

$3.03

SOFI:

$0.39

Коэффициент P/E

FOUR:

25.77

SOFI:

28.05

Коэффициент PEG

FOUR:

0.73

SOFI:

2.03

Коэффициент P/S

FOUR:

2.09

SOFI:

4.54

Коэффициент P/B

FOUR:

6.57

SOFI:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

FOUR:

$2.62B

SOFI:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOUR:

$738.60M

SOFI:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

FOUR:

-$490.70M

SOFI:

$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -24.77%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -28.96%.

FOUR

С начала года

-24.77%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-17.06%

1 год

26.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

-28.96%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

7.47%

1 год

53.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOUR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOUR c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FOUR: 0.44

SOFI: 0.81

Коэффициент Сортино

FOUR: 0.92

SOFI: 1.43

Коэффициент Омега

FOUR: 1.13

SOFI: 1.18

Коэффициент Кальмара

FOUR: 0.51

SOFI: 0.65

Коэффициент Мартина

FOUR: 1.64

SOFI: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOUR

SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и SOFI

Ни FOUR, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOUR и SOFI

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FOUR

SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и SOFI

Текущая волатильность для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) составляет 20.18%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 31.13%. Это указывает на то, что FOUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOUR

SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FOUR с SOFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FOUR и SOFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOUR и SOFI

FOUR

SOFI

Сравнение FOUR c SOFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и SOFI

Просадки

Сравнение просадок FOUR и SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и SOFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество