PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOUR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOUR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FOUR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOUR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-32.33%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%124.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.65%

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -32.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FOUR

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-32.33%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-49.08%
3 года*
-17.47%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с PAYCFOUR с NVDA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FOUR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOURVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.01

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.53

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.55

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

7.31

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOUR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOURVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.01

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.83

-0.76

Корреляция

Корреляция между FOUR и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и VOO

FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FOUR и VOO

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FOURVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-33.99%

-35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-11.98%

-49.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.95%

-24.52%

-45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.09%

-5.55%

-60.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-3.72%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.96%

2.55%

+28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и VOO

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOURVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.46%

5.34%

+20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.94%

9.47%

+32.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.73%

18.11%

+36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

16.82%

+39.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.35%

17.99%

+39.36%