Сравнение FOUR с TOST
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FOUR returned -15.09%/yr vs 5.97%/yr for TOST. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью -29.40%.
FOUR
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -42.62%
- 1 год
- -57.74%
- 3 года*
- -15.09%
- 5 лет*
- -15.79%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOUR и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -36.13% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -31.05% |
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
Correlation
The correlation between FOUR and TOST is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FOUR and TOST has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FOUR:
$2.96B
TOST:
$15.09B
FOUR:
$1.07
TOST:
$0.68
FOUR:
37.49
TOST:
36.86
FOUR:
1.52
TOST:
0.02
FOUR:
0.97
TOST:
2.36
FOUR:
4.57
TOST:
7.58
FOUR:
$3.33B
TOST:
$6.45B
FOUR:
$1.17B
TOST:
$1.69B
FOUR:
$503.40M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. TOST — Ранг доходности на риск
FOUR
TOST
Сравнение FOUR c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOUR | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.26 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOUR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.29 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FOUR и TOST
Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -80.56% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.34% | -54.71% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.99% | -54.71% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.99% | -61.56% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -57.91% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 31.58% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и TOST
Текущая волатильность для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) составляет 19.73%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что FOUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 22.20% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 36.66% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.60% | 46.02% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 61.37% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.44% | 61.37% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и TOST
Ни FOUR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and TOST have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to FOUR (19.73%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -69.95% vs TOST's -80.56%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор