Сравнение FOUR с BABA
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FOUR returned -17.17%/yr vs -12.97%/yr for BABA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -38.59%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -29.36%.
FOUR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -38.59%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -58.66%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -20.35%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам FOUR и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -38.59% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -23.17% | 127.79% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -29.36% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 6.74% |
Correlation
The correlation between FOUR and BABA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between FOUR and BABA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOUR:
$2.85B
BABA:
$247.77B
FOUR:
$1.07
BABA:
CN¥33.90
FOUR:
36.04
BABA:
20.48
FOUR:
1.46
BABA:
0.92
FOUR:
0.93
BABA:
2.06
FOUR:
4.39
BABA:
1.59
FOUR:
$3.33B
BABA:
CN¥811.51B
FOUR:
$1.17B
BABA:
CN¥332.88B
FOUR:
$503.40M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. BABA — Ранг доходности на риск
FOUR
BABA
Сравнение FOUR c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.19 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.41 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и BABA
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -80.09% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -45.31% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -45.31% | -26.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -72.48% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.23% | -65.62% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -37.61% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 20.66% | +21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и BABA
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 8.04% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.87% | 29.29% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 43.82% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 51.46% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.54% | 43.41% | +14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и BABA
FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.02% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and BABA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (18.21%) compared to BABA (8.04%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор