PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOUR с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOUR с BABA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FOUR returned -15.79%/yr vs -9.37%/yr for BABA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOUR и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -13.21%.

FOUR

1 день
-7.09%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-57.74%
3 года*
-15.09%
5 лет*
-15.79%
10 лет*
—

BABA

1 день
-2.76%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-19.53%
1 год
12.52%
3 года*
16.70%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOUR и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-36.13%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%124.81%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-13.21%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%6.00%

Correlation

The correlation between FOUR and BABA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.28

The correlation between FOUR and BABA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOUR:

$2.96B

BABA:

$307.20B

EPS

FOUR:

$1.07

BABA:

$33.90

Коэффициент P/E

FOUR:

37.49

BABA:

3.75

Коэффициент PEG

FOUR:

1.52

BABA:

0.17

Коэффициент P/S

FOUR:

0.97

BABA:

0.38

Коэффициент P/B

FOUR:

4.57

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

FOUR:

$3.33B

BABA:

$811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOUR:

$1.17B

BABA:

$332.88B

EBITDA (12 мес.)

FOUR:

$503.40M

BABA:

$112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с PAYCFOUR с QQQFOUR с ^SP500TRFOUR с NVDAFOUR с FXAIX
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO

Доходность на риск

FOUR vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 66
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOURBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.29

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
0.81

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.34

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

0.67

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOUR vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOURBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.29

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.07

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FOUR и BABA

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOURBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-80.09%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.34%

-36.77%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.99%

-36.77%

-31.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.68%

-72.48%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-57.76%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-37.51%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.22%

18.62%

+20.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и BABA

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOURBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

14.74%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

28.96%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.60%

43.68%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.20%

51.36%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

43.38%

+14.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и BABA

FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.57%1.36%1.96%1.29%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B202220232024202520260
35.15B
(FOUR) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FOUR and BABA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.73%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -69.95% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOUR и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор