Сравнение FOUR с BABA
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FOUR returned -10.80%/yr vs -10.06%/yr for BABA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -17.98%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -19.11%.
FOUR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 25.06%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -50.01%
- 3 года*
- -9.04%
- 5 лет*
- -10.80%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FOUR и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -17.98% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -23.17% | 127.79% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 6.74% |
Correlation
The correlation between FOUR and BABA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FOUR:
$4.70B
BABA:
$281.63B
FOUR:
$1.11
BABA:
CN¥33.85
FOUR:
46.34
BABA:
23.46
FOUR:
1.87
BABA:
1.05
FOUR:
1.20
BABA:
2.36
FOUR:
5.87
BABA:
1.81
FOUR:
$3.33B
BABA:
CN¥811.51B
FOUR:
$1.17B
BABA:
CN¥332.88B
FOUR:
$503.40M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. BABA — Ранг доходности на риск
FOUR
BABA
Сравнение FOUR c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.10 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и BABA
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -80.09% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -49.47% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -49.47% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -70.50% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -60.63% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -37.76% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 23.49% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и BABA
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 14.52% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.35% | 29.03% | +22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.48% | 44.56% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 51.69% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.78% | 43.57% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и BABA
FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and BABA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (19.69%) compared to BABA (14.52%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор