PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOUR с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FOUR с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности FOUR и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOUR и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-32.09%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%124.81%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.71%

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

FOUR

1 день
0.35%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-45.74%
1 год
-50.17%
3 года*
-17.04%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с PAYCFOUR с NVDAFOUR с FXAIX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FOUR vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 77
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOUR^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.96

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.38

1.48

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.51

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

7.14

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOUR vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOUR^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.96

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Корреляция

Корреляция между FOUR и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FOUR и ^SP500TR

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOUR^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-55.25%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-8.89%

-52.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.95%

-24.49%

-45.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.97%

-5.44%

-60.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-8.20%

-22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.19%

2.57%

+28.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и ^SP500TR

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOUR^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

5.30%

+19.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.94%

9.55%

+32.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.67%

18.32%

+36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.92%

16.90%

+39.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.33%

18.04%

+39.29%