PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAX с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAX (Patria Investments Limited) is a stock, while MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 5 years, PAX returned -3.81%/yr vs 15.79%/yr for MTUM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patria Investments Limited (PAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAX показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

PAX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-16.40%
3 года*
-2.84%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAX и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
PAX
Patria Investments Limited		-29.78%43.06%-20.01%18.86%-9.94%-21.34%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-18.27%7.19%

Correlation

The correlation between PAX and MTUM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patria Investments Limited

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PAX:
PAX с VOOPAX с MBLYPAX с BLKPAX с ABPAX с BAMPAX с VGTPAX с ARCC
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PAX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAX
Ранг доходности на риск PAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patria Investments Limited (PAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.06

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.70

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.94

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

14.99

-15.86

PAX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAX и MTUM

Максимальная просадка PAX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAX и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-34.08%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.27%

-11.54%

-25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.27%

-20.99%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-32.28%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.57%

-1.71%

-34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-6.19%

-21.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.05%

3.03%

+16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAX и MTUM

Текущая волатильность для Patria Investments Limited (PAX) составляет 8.58%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что PAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

12.20%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

19.59%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.44%

22.09%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

21.20%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

21.33%

+11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAX и MTUM

Дивидендная доходность PAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PAX
Patria Investments Limited		5.63%3.78%7.52%6.34%5.04%4.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAX and MTUM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to PAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, PAX dropped -46.17% vs MTUM's -34.08%.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор