PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.68%/yr vs -66.99%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%43.01%

Correlation

The correlation between PAWZ and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.56

The correlation between PAWZ and UVXY shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

PAWZ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.85

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-1.52

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.43

-0.36

PAWZ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и UVXY

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-100.00%

+49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-72.74%

+51.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-94.91%

+71.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-99.71%

+49.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-100.00%

+57.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-98.75%

+76.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

50.54%

-41.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

25.55%

-20.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

66.08%

-54.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

84.93%

-68.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

103.95%

-83.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

112.35%

-90.69%

Сравнение комиссий PAWZ и UVXY

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и UVXY

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to PAWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, PAWZ leads with -9.68% vs -66.99% for UVXY. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAWZ has performed better with a -9.68% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

PAWZ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for UVXY.

PAWZ is categorized as Global Equities, while UVXY is Volatility. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for UVXY.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор