Сравнение PAWZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PAWZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и SPY
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PAWZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
PAWZ
SPY
Сравнение PAWZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.49 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.53 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.27 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.70 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и SPY
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и SPY
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -55.19% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -12.05% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -24.50% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -5.53% | -31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -9.09% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.54% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и SPY
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.35% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.50% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 19.06% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.06% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.92% | +3.80% |