PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с ZTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с ZTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) is Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while ZTS (Zoetis Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs -14.17%/yr for ZTS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -37.80%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

ZTS

1 день
1.57%
1 месяц
-31.14%
С начала года
-37.80%
6 месяцев
-36.15%
1 год
-53.73%
3 года*
-22.36%
5 лет*
-14.17%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и ZTS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
ZTS
Zoetis Inc.		-37.80%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%-7.66%

Correlation

The correlation between PAWZ and ZTS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.64

The correlation between PAWZ and ZTS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Zoetis Inc.

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHDPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY

Доходность на риск

PAWZ vs. ZTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZZTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-1.52

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-2.20

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.64

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

-2.10

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. ZTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTS равному -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZZTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-1.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и ZTS

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и ZTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZZTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-68.48%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-55.70%

+33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-61.77%

+38.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-68.48%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-67.04%

+23.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-14.74%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

25.63%

-16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и ZTS

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZZTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

26.39%

-20.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

31.18%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

35.47%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

28.72%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

27.07%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и ZTS

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ZTS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		2.65%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and ZTS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (26.39%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs ZTS's -68.48%.

PAWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и ZTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор