PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и DIVD


2026 (YTD)2025202420232022
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-6.00%1.21%3.88%12.47%6.79%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.


PAWZ

1 день
2.27%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-8.19%
1 год
-1.00%
3 года*
1.77%
5 лет*
-6.17%
10 лет*

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

Altrius Global Dividend ETF

Сравнение комиссий PAWZ и DIVD

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.


Доходность на риск

PAWZ vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.52

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.13

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.92

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

9.38

-9.50

PAWZ vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.52

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.49

-1.31

Корреляция

Корреляция между PAWZ и DIVD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и DIVD

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIVD в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF
2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и DIVD

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и DIVD.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-13.88%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-11.88%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-3.23%

-34.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-2.29%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

2.43%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и DIVD

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.94%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

8.31%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

15.31%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

13.36%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

13.36%

+8.37%