PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и BDVL

2026 (YTD)2025
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%-2.67%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between PAWZ and BDVL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов PAWZ и BDVL

Секторы
PAWZ
BDVL

Здравоохранение

32.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

16.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.5%

Сырьевые материалы

4.5%
2.6%

Технологии

4.1%
23.0%

Финансовые услуги

4.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Энергетика

-

2.8%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
BDVL
6.3%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
BDVL
8.5%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
BDVL
2.6%

Технологии

PAWZ
4.1%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
BDVL
13.9%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

BDVL
10.7%

Энергетика

PAWZ

-

BDVL
2.8%

Промышленность

PAWZ

-

BDVL
15.4%

Недвижимость

PAWZ

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с FIXTPAWZ с SCHDPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPE

Доходность на риск

PAWZ vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.01

-0.90

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и BDVL

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-7.71%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-0.95%

-42.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-1.19%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

9.49%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

9.49%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

9.49%

+12.19%

Сравнение комиссий PAWZ и BDVL

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и BDVL

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and BDVL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор