Сравнение PAWZ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
PAWZ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -6.00% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.
PAWZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и SSO
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
PAWZ vs. SSO — Ранг доходности на риск
PAWZ
SSO
Сравнение PAWZ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.27 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.22 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.19 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.47 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и SSO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и SSO
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что сопоставимо с доходностью SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и SSO
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -84.67% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -23.17% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -46.73% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -12.18% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -19.72% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 5.44% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и SSO
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.42%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 10.69% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 18.99% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 36.46% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 33.66% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 35.86% | -14.13% |