PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


PAWZ

1 день
1.92%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-8.43%
1 год
-11.87%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-8.65%
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-8.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-16.55%

Correlation

The correlation between PAWZ and GSG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.12

The correlation between PAWZ and GSG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

PAWZ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAWZGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.00

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

6.66

-7.84

PAWZ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и GSG

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAWZGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-89.62%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-18.81%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-18.81%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-29.12%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-59.56%

+20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-63.68%

+40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

5.63%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и GSG

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAWZGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.17%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

21.54%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

23.48%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.80%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

22.00%

-0.37%

Сравнение комиссий PAWZ и GSG

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и GSG

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.70%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы


PAWZ and GSG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

PAWZ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for GSG.

PAWZ is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор