PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.15%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-16.05%

Correlation

The correlation between PAWZ and GSG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.13

The correlation between PAWZ and GSG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

PAWZ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.26

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.88

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.47

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

14.39

-16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.26

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.09

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и GSG

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-89.62%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-9.46%

-12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-14.94%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-29.12%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-56.95%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-63.71%

+41.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.59%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и GSG

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.71%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.65%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

20.42%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

22.95%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

22.61%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.03%

-0.35%

Сравнение комиссий PAWZ и GSG

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и GSG

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and GSG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to PAWZ (5.71%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs -9.15% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

PAWZ has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GSG.

PAWZ is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор