Сравнение PAWZ с GSG
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PAWZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -8.52% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -16.55% |
Correlation
The correlation between PAWZ and GSG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between PAWZ and GSG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
PAWZ
GSG
Сравнение PAWZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.00 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.66 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и GSG
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -89.62% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -18.81% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -18.81% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -29.12% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -59.56% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -63.68% | +40.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 5.63% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и GSG
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.82%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.17% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 21.54% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 23.48% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.80% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.00% | -0.37% |
Сравнение комиссий PAWZ и GSG
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и GSG
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and GSG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PAWZ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for GSG.
PAWZ is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор