Сравнение PAWZ с COMT
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам PAWZ и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -8.52% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -9.96% |
Correlation
The correlation between PAWZ and COMT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between PAWZ and COMT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. COMT — Ранг доходности на риск
PAWZ
COMT
Сравнение PAWZ c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.90 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.35 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и COMT
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -51.89% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -17.57% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -17.57% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -29.00% | -21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -11.28% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -23.95% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 5.24% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и COMT
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.82% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.91% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 19.67% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 21.54% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 21.20% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.85% | +2.78% |
Сравнение комиссий PAWZ и COMT
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и COMT
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and COMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to PAWZ (5.82%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs -8.65% for PAWZ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.70% for PAWZ.
PAWZ is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор