PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с COMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -9.68%/yr vs 10.62%/yr for COMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

COMT

1 день
1.79%
1 месяц
-10.98%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.05%
1 год
27.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		23.11%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-9.96%

Correlation

The correlation between PAWZ and COMT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.14

The correlation between PAWZ and COMT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PAWZ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.32

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.86

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.59

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

7.12

-8.91

PAWZ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и COMT

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-51.89%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-17.57%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-17.57%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-29.00%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-16.10%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-24.00%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

3.92%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и COMT

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.09%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.77%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

19.43%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.19%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.17%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.88%

+2.78%

Сравнение комиссий PAWZ и COMT

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и COMT

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности COMT в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.29%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and COMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.77%) compared to PAWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 10.62% vs -9.68% for PAWZ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.62% return vs -9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.74% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор