PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAWZ с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 5.48%/yr for ACWV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

PAWZ

1 день
1.92%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-8.43%
1 год
-11.87%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-8.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-8.52%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-2.73%

Correlation

The correlation between PAWZ and ACWV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.66

The correlation between PAWZ and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAWZ и ACWV

Секторы
PAWZ
ACWV

Здравоохранение

30.8%
13.0%

Потребительский защитный сектор

17.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
5.1%

Финансовые услуги

5.0%
13.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.5%

Технологии

4.3%
25.8%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Здравоохранение

PAWZ
30.8%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.3%
ACWV
9.8%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
13.7%
ACWV
5.1%

Финансовые услуги

PAWZ
5.0%
ACWV
13.2%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.7%
ACWV
1.5%

Технологии

PAWZ
4.3%
ACWV
25.8%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

ACWV
11.9%

Энергетика

PAWZ

-

ACWV
3.7%

Промышленность

PAWZ

-

ACWV
8.1%

Недвижимость

PAWZ

-

ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

PAWZ vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.77

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.14

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.97

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.75

-3.92

PAWZ vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и ACWV

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-28.82%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-6.37%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-7.56%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-18.14%

-31.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-1.70%

-37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-3.11%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.23%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и ACWV

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.29%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

6.28%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

8.05%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

10.28%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

12.29%

+9.34%

Сравнение комиссий PAWZ и ACWV

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и ACWV

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.70%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and ACWV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, ACWV leads with 5.48% vs -8.65% for PAWZ. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWV has performed better with a 5.48% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.70% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор