Сравнение PAUIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.19% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PAUIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 4.60% против 2.77% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.60%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и PFORX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PAUIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PAUIX
PFORX
Сравнение PAUIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.64 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.89 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.61 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.82 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.64 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и PFORX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и PFORX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.06% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и PFORX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -13.87% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -3.99% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -13.71% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -13.87% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.69% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -1.95% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.87% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и PFORX
PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.93% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.53% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 3.38% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 3.46% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 3.08% | +5.92% |