PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с TFAQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.19%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%25.56%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -9.57%.

PAUIX

1 день
0.43%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.62%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.60%

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с HFSAXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRYXTFAQX с ABRZXTFAQX с MOJOX

Сравнение комиссий PAUIX и TFAQX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXTFAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.49

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.77

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.54

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.80

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.49

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между PAUIX и TFAQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и TFAQX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности TFAQX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.06%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и TFAQX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, примерно равная максимальной просадке TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и TFAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-27.78%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-12.85%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-27.78%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-12.85%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-8.66%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.29%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и TFAQX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.85%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.22%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

12.31%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

21.43%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

17.35%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

17.38%

-8.38%