Сравнение PAUIX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.19% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAUIX имеют среднегодовую доходность 4.60%, а акции SAPEX немного отстают с 4.59%.
PAUIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.60%
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и SAPEX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
PAUIX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
PAUIX
SAPEX
Сравнение PAUIX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.38 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.24 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.20 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и SAPEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и SAPEX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SAPEX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.06% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и SAPEX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -40.48% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -7.62% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -40.48% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -40.48% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -22.31% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -14.52% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.25% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и SAPEX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.85%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.32% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.72% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 10.76% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 14.62% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 16.75% | -7.75% |