PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.41% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с QSPMX

Сравнение комиссий PAUIX и HFSAX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.18

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.78

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

9.69

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.30

-0.70

Корреляция

Корреляция между PAUIX и HFSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и HFSAX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и HFSAX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-12.81%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-3.68%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-12.81%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-12.81%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.60%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.39%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.06%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и HFSAX

PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.72%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

3.68%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

4.41%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

6.31%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

6.25%

+2.75%