Сравнение PAUIX с MOJOX
PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PAUIX returned 2.78%/yr vs 14.31%/yr for MOJOX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAUIX charges 0.21%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и MOJOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 39.45%.
PAUIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- 4.94%
MOJOX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 25.37%
- С начала года
- 39.45%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PAUIX и MOJOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.33% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.45% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | 8.66% | -3.03% | 14.80% |
Correlation
The correlation between PAUIX and MOJOX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск
PAUIX
MOJOX
Сравнение PAUIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAUIX | MOJOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.99 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 19.25 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и MOJOX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и MOJOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUIX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -28.85% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -10.34% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -22.50% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -25.32% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.76% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.76% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.68% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и MOJOX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 1.14%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUIX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 8.40% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 18.69% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 22.50% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.15% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 16.43% | -7.48% |
Сравнение комиссий PAUIX и MOJOX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и MOJOX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности MOJOX в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 19.24% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 8.08% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
PAUIX and MOJOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOJOX has higher volatility (8.40%) compared to PAUIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PAUIX dropped -26.84% vs MOJOX's -28.85%.
PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAUIX и MOJOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор