Сравнение PAUIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAUIX или VTI.
Основные характеристики
| PAUIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.86% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 1.01% | 28.00% |
| Дох-ть за 3 года | -2.74% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 13.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 8.17% | 11.93% |
| Макс. просадка | -26.84% | -55.45% |
| Current Drawdown | -12.33% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и VTI
С начала года, PAUIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.26% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и VTI
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAUIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и VTI
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 3.07% | 3.35% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.73% | 5.28% | 3.62% | 5.54% | 6.02% | 5.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и VTI
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и VTI
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.