Сравнение PAUIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.69% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и VTI
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAUIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PAUIX
VTI
Сравнение PAUIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.98 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.52 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.54 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.30 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.98 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и VTI
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и VTI
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -55.45% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -12.30% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -25.36% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -35.00% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.54% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.08% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.60% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и VTI
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.48% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 9.75% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 19.02% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 17.41% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 18.29% | -9.29% |