Сравнение PAUIX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PAUIX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUIX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.77% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.58% соответственно.
PAUIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.66%
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUIX и PMYRX
PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
PAUIX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
PAUIX
PMYRX
Сравнение PAUIX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUIX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.37 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.84 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.26 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PAUIX и PMYRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUIX и PMYRX
Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.02% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок PAUIX и PMYRX
Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -30.68% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -12.28% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -24.97% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -30.68% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -4.65% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -6.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.58% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUIX и PMYRX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUIX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.45% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 6.33% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 13.09% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 13.68% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 13.15% | -4.15% |