PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.38% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с TFAQXPAUIX с MOJOXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PAUIX и PFN

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.19

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.33

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.26

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

1.01

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.19

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Корреляция

Корреляция между PAUIX и PFN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и PFN

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и PFN

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-80.08%

+53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-10.77%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-33.45%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-45.70%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-6.29%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-11.89%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.81%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.56%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.40%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

13.35%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

14.75%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

18.16%

-9.16%