PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATH с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATH с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATH (UiPath Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, PATH returned -27.33%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PATH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

PATH

1 день
0.67%
1 месяц
14.35%
6 месяцев
-18.66%
С начала года
-26.60%
1 год
-2.98%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-27.33%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-26.60%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-34.15%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%22.12%

Correlation

The correlation between PATH and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.14

The correlation between PATH and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

PATH vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATHXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.75

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.32

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.45

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.58

-6.68

PATH vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATH и XLE

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-71.26%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-14.98%

-36.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-20.14%

-44.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.56%

-26.04%

-59.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.87%

-8.20%

-77.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.96%

-17.95%

-56.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.00%

5.57%

+25.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и XLE

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

6.10%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.18%

16.65%

+23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

20.96%

+43.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.51%

25.87%

+37.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.86%

29.58%

+34.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и XLE

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PATH and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (11.53%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор