Сравнение PATH с SPWO
PATH (UiPath Inc.) is a stock, while SPWO (SP Funds S&P World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Over the past year, PATH returned -10.57% vs 49.03% for SPWO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SPWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 26.87%.
PATH
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -13.83%
- 5 лет*
- -31.21%
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -28.80% | 28.95% | -48.83% | 0.40% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 26.87% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
Correlation
The correlation between PATH and SPWO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between PATH and SPWO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. SPWO — Ранг доходности на риск
PATH
SPWO
Сравнение PATH c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.58 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 13.64 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.51 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.44 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и SPWO
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SPWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -18.03% | -70.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -13.75% | -37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.29% | -1.20% | -85.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -2.80% | -70.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 3.61% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SPWO
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 7.56% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 16.56% | +31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 19.64% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 19.04% | +44.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 19.04% | +45.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SPWO
PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.02% | 1.29% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PATH and SPWO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.91%) compared to SPWO (7.56%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SPWO's -18.03%.
SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и SPWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор