PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATH с PRF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) is a stock, while PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Over the past 5 years, PATH returned -31.78%/yr vs 12.72%/yr for PRF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PATH и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.85%.

PATH

1 день
1.48%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-17.59%
3 года*
-13.14%
5 лет*
-31.78%
10 лет*
—

PRF

1 день
0.02%
1 месяц
0.87%
С начала года
14.85%
6 месяцев
13.76%
1 год
30.27%
3 года*
20.99%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и PRF

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-37.10%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-34.15%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.85%18.33%16.73%15.72%-7.79%12.43%

Correlation

The correlation between PATH and PRF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PATH and PRF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

PATH vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATHPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.78

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.84

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.61

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

18.77

-19.37

PATH vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATH и PRF

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-60.35%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-6.59%

-44.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-15.82%

-49.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.84%

-19.72%

-67.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.89%

-1.37%

-86.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.81%

-6.91%

-66.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.71%

1.62%

+28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и PRF

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

3.63%

+13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

8.23%

+34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

10.96%

+52.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.46%

15.20%

+48.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.04%

17.64%

+46.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и PRF

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PATH and PRF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (16.68%) compared to PRF (3.63%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs PRF's -60.35%.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор