Сравнение PARWX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PARWX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARWX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -0.65% | 19.07% | 12.03% | 13.67% | -13.71% | 31.09% | 27.42% | 33.28% | -13.58% | 19.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.89% соответственно.
PARWX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 13.66%
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и VTV
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
PARWX vs. VTV — Ранг доходности на риск
PARWX
VTV
Сравнение PARWX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARWX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.57 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 6.62 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARWX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PARWX и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и VTV
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 12.22% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и VTV
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARWX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -59.27% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.89% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -17.04% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -36.78% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.43% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.92% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.53% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и VTV
Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARWX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.63% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.71% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 14.89% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 13.88% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.66% | +4.40% |