PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PARWX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARWX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		-1.56%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.80% соответственно.

PARWX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.76%
1 год
19.46%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.23%
10 лет*
13.56%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий PARWX и VIVIX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PARWX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.90

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между PARWX и VIVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и VIVIX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.34%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и VIVIX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARWXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-59.30%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.29%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-17.12%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-36.80%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-4.82%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.31%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и VIVIX

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARWXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.80%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.69%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

14.88%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

13.92%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.74%

+4.32%