Сравнение PARWX с OAKMX

С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARWX имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции OAKMX немного отстают с 13.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PARWX и OAKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и OAKMX.

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.