PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с OAKMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PARWX returned 15.35%/yr vs 13.87%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции OAKMX по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.87% соответственно.

PARWX

1 день
0.02%
1 месяц
1.88%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.72%
1 год
31.12%
3 года*
19.00%
5 лет*
9.13%
10 лет*
15.35%

OAKMX

1 день
0.63%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.13%
1 год
8.95%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.55%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		13.88%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-1.17%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between PARWX and OAKMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PARWX and OAKMX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с VAFAXPARWX с DAGVXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с QQQ
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

PARWX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PARWXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.65

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.02

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.23

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

2.99

+13.18

PARWX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PARWX и OAKMX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-56.19%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.98%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-17.05%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-23.68%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-41.43%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.70%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.39%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.86%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и OAKMX

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 3.91% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.47%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.19%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

18.28%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.33%

+0.67%

Сравнение комиссий PARWX и OAKMX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OAKMX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и OAKMX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности OAKMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.93%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.66%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and OAKMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARWX has higher volatility (3.91%) compared to OAKMX (3.80%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs OAKMX's -56.19%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор