PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PARWX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PARWXDIA
Дох-ть с нач. г.16.32%18.35%
Дох-ть за 1 год29.88%32.09%
Дох-ть за 3 года-0.30%8.65%
Дох-ть за 5 лет11.05%11.84%
Дох-ть за 10 лет8.38%11.94%
Коэф-т Шарпа2.472.84
Коэф-т Сортино3.384.00
Коэф-т Омега1.441.54
Коэф-т Кальмара1.195.17
Коэф-т Мартина11.7516.39
Индекс Язвы2.51%1.91%
Дневная вол-ть11.93%11.04%
Макс. просадка-48.96%-51.87%
Текущая просадка-1.51%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PARWX и DIA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и DIA

С начала года, PARWX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
12.30%
PARWX
DIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PARWX и DIA

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


PARWX
Parnassus Endeavor Fund
График комиссии PARWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PARWX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PARWX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PARWX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PARWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PARWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PARWX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.92
DIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.39

Сравнение коэффициента Шарпа PARWX и DIA

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.84
PARWX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и DIA

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DIA в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PARWX
Parnassus Endeavor Fund
1.03%1.20%1.19%1.80%0.70%0.79%1.80%2.08%0.98%3.11%1.71%1.85%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и DIA

Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
0
PARWX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и DIA

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.33%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
4.55%
PARWX
DIA