PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARWX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARWX с DIA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или DIA.

Корреляция

Корреляция между PARWX и DIA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARWX:

-0.23

DIA:

0.38

Коэф-т Сортино

PARWX:

-0.15

DIA:

0.78

Коэф-т Омега

PARWX:

0.98

DIA:

1.11

Коэф-т Кальмара

PARWX:

-0.16

DIA:

0.49

Коэф-т Мартина

PARWX:

-0.46

DIA:

1.73

Индекс Язвы

PARWX:

8.16%

DIA:

4.52%

Дневная вол-ть

PARWX:

18.68%

DIA:

17.00%

Макс. просадка

PARWX:

-47.76%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

PARWX:

-14.05%

DIA:

-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.46% против 10.79% соответственно.

PARWX

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-12.53%

1 год

-4.84%

5 лет

11.91%

10 лет

6.46%

DIA

С начала года

-2.66%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-5.56%

1 год

6.05%

5 лет

13.74%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PARWX и DIA

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

PARWX
Parnassus Endeavor Fund
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARWX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг риск-скорректированной доходности PARWX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARWX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и DIA

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DIA в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		8.50%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%6.72%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.62%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PARWX и DIA

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и DIA

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...